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私募基金遭遇困扰:主观量化难以拯救净值下滑

发布时间:2023-11-03 10:26:09阅读数:

  近期市场连续调整,导致不少私募产品净值出现大幅回撤。

  尤其从10月18日开始的一段连续下跌,让主观策略和量化策略都有些崩溃。

  有消息称,近日多家知名私募旗下部分产品净值触及预警线,甚至还有明星私募旗下部分产品净值被腰斩,如集元资产任泽松旗下的代表产品,在10月的前两周累计跌幅超29%!

  多家知名私募旗下产品跌破净值预警线

  今日市场有消息称,多家知名私募旗下部分产品净值触及预警线,其中知名私募聚鸣投资旗下产品“发送净值预警通知”。

  对此,《每日经济新闻》记者以投资者的身份电话采访了聚鸣投资相关工作人员,对方表示,目前旗下确实有产品跌破了净值预警线,但这些产品都是发行在高位的产品,而对于记者询问的聚鸣多策略7号产品是否跌破预警线的问题,该人士表示,查询后该产品目前还没有跌破净值预警线的情况。

  据私募排排网数据显示,截至10月20日,聚鸣投资旗下的聚鸣多策略7号的单位净值为0.8190元,今年以来亏损11.56%。该机构旗下还有多只产品已经跌破了传统的净值预警线0.8元,比如聚鸣新动力2号,截至10月20日的单位净值为0.7940元。聚鸣多策略8号P期的单位净值为0.7868元。

  正圆投资旗下产品也出现了类似情况,据私募排排网的数据显示,正圆投资旗下的正圆长兴二十二号截止10月20日的单位净值为0.8150元,今年以来亏损18.50%,且该产品成立于今年2月21日,成立未满一年。对此正圆投资相关工作人员告诉记者,当下股市比较低迷,国家都在发布各项利好政策活跃资本市场,包括汇金这些资金都进场,这个艰难时刻我们要和衷共济,给投资人多一点信心,虽然短期有一定的净值回撤,不过坚定看好中国资本市场的发展。

  不光是主观策略,近期量化指数增强策略产品回撤也不小。私募排排网数据显示,知名量化私募复胜资产旗下的复胜正能量三号E期,截至今年10月20日的单位净值为0.8224元,复胜正能量三号E期离传统的净值预警线0.8元只有一步之遥。另外复胜资产旗下的复胜正能量三号F期,截至今年10月20日的单位净值为0.7986元。

  明星基金经理任泽松旗下产品两周跌幅超29%

  值得注意的是,明星基金经理任泽松旗下的代表产品近期表现颇为异常。据私募排排网数据显示,集元资产旗下的集元-祥瑞1号,截至10月20日的单位净值为0.7430元,今年以来亏损43.58%,从该产品的净值曲线来看,该产品从6月份开始就出现断崖式下跌。

  今年9月28日,集元-祥瑞1号报送的净值数据为1.04元,但是在10月第一周,也就是10月13日报送的净值数据变成了0.8870元,净值回撤14.71%。到了10月20日,该产品净值再度暴跌,为0.7430元,净值回撤16.23%。也就是说,10月前两周,其累计亏损超过了29%。

  据私募排排网数据显示,从集元-祥瑞1号的净值曲线来看,其历史高位出现在2021年9月10日,当时的收益最高达到了209.4%,但是之后该产品的净值便一路下跌,之后在底部区间横盘整理之后有所反弹。虽然前期有所大幅回撤,但是在今年6月21日,该产品还能保持有52.3%的收益实在难能可贵。

  不过在今年6月21日反弹之后,该产品再度出现断崖式跳水,截至10月20日的最新单位净值为0.7430元,已经跌破传统的净值预警线。也就是说,任泽松旗下的代表产品,只用了不到5个月的时间。从今年6月21日的52.3%的收益,到10月20日的亏损25.7%。

  资料显示,集元-祥瑞1号的基金经理是任泽松,在公募从业期间,任泽松所管理的产品曾拿过年度冠军,也曾因重仓“乐视网”被戏称为“创业板一哥”。从其投资风格来看,偏向集中投资,在今年前几个月里面,该产品也出现了不错的涨幅,因为抓住了上半年的人工智能行情。

  文章来源:每日经济新闻